RSI nedir? RSI indikatörü nedir? RSI indikatörü nasıl yorumlanır gibi sorular pek çok yatırımcı tarafından sorulmakta. Ben de bu yazımda RSI göstergesi hakkında sizleri bilgilendireceğim.
RSI sinyal ne demek olduğunu, RSI indikatörü nasıl kullanılır konusunu yazımın tamamını okuduktan sonra rahatlıkla anlayabileceksiniz. Relative Strength Index kısaltması olan RSI ile ilgili kafanıza takılan ne varsa bu yazımda diyebilirim.
Birçok forex yatırımcısı, başarılı ticaret için teknik analiz göstergeleri kullanır. Özellikle piyasaya dış müdahalelerin çok sık olmadığı pazarlarda göstergeler oldukça başarılı olabiliyor. RSI göstergesi, fiyat hareketlerinin değişimini ve hızını ölçen bir tür momentum osilatörüdür. Böylece, RSI tarafından sağlanan bilgilere dayanarak aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini görebiliriz.
Forex indikatörleri arasında en çok kullanılan ve bilinen indikatörlerden birinin RSI olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Forex işlemleri yapan her yatırımcı mutlaka teknik analiz konusunda bu gösterge ile karşılaşmıştır diye tahmin ediyorum. Eğer daha önce hiç duymadıysanız merak etmeyin tüm bilmeniz gerekenleri sizlere aktaracağım.
RSI İndikatörü Nedir?
RSI veya Göreceli Güç Endeksi, bir döviz çiftinin belirli bir zaman dilimindeki yukarı hareketleri ile aşağı hareketlerini karşılaştırarak gücünü veya zayıflığını ölçen teknik bir göstergedir.
Gösterge bunu, son fiyat kazançlarını ve kayıplarını takip ederek yapar ve bunları mevcut fiyatla karşılaştırır. RSI göstergesi J. Welles Wilder Jr. tarafından oluşturulmuş ve ilk olarak 1978’de çıkardığı “Teknik Ticaret Sistemlerinde Yeni Kavramlar” adlı kitabında yayınlamıştır.
RSI göstergesi, bir momentum göstergesi olarak kabul edilir; bu, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ve temelde yatan momentumun güçlenip güçlenmediğini belirlemek için kullanıldığı anlamına gelir.
Yatırımcıların fiyat momentumunu belirlemelerine yardımcı olmanın yanı sıra, RSI aşırı alım ve aşırı satım koşullarının aynı zamanda sapma ve gizli sapma sinyallerini belirlemek için de kullanılır.
RSI, bir osilatör (iki uç nokta arasında dalgalanan bir çizgi grafiği) olarak görüntülenir ve 0 ile 100 arasında salınım yapar. Bir fiyat grafiğinde, RSI göstergesi belirli bir süre boyunca aşağıdaki bilgileri birleştirerek hesaplanan tek bir çizgi olarak çizilir:
- Belirli bir zaman dilimi içindeki ilerlemeler sırasındaki ortalama kazanç.
- Belirli bir zaman dilimi içindeki gerilemeler sırasındaki ortalama kayıp.
Bu iki değerin oranı, 0 ile 100 arasında hareket eden bir ölçü oluşturmak için kullanılır. 50’nin üzerindeki değerler, genel olarak yükselen fiyat hareketini gösterir, 50’nin altındaki değerler, genel olarak düşen fiyat hareketini gösterir.
Gösterge üzerinde 30 ve 70 değerleri kesik çizgilerle gösterilir. RSI göstergesi üzerinde yer alan değer eğer 30’un altındaysa aşırı satım, 70’in üzerindeyse aşırı alım olarak değerlendirilir. Bu nedenle de dikkate alınması gereken üç alan vardır:
- 0-30 değerleri arası aşırı satım alanı
- 30-70 değerleri arası doğal alan
- 70-100 arası aşırı alım alanı
Göreceli Güç Endeksi (RSI) için varsayılan dönem ayarı 14 dönemdir. Yani grafikteki son 14 mum dikkate alınır demektir. Yatırımcılar, genellikle 2 dönemden (haftalık grafikler için) 25 döneme (daha kısa vadeli zaman dilimleri için) kadar değişen farklı değerler kullanırlar.
RSI Nasıl Hesaplanır?
RSI nasıl hesaplanır diye baktığımızda ise grafiğini takip ettiğiniz yatırım aracının fiyatının belirlediğiniz periyoda göre en yüksek ve en düşük seviyelerinin ele alınması ile hesaplanır.
RSI, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:
RSI = 100 – 100 / (1 + RS)
RS değeri, belirlenen dönemde (varsayılan 14) en yüksek kapanışların toplamının aritmetik ortalaması ile en düşük kapanışların toplamının aritmetik ortalamasının birbirine bölünmesi ile bulunan bir değerdir.
Karışık gibi gözükebilir. Ancak grafikte bu gösterge değeri bilgisayar tarafından otomatik hesaplanmaktadır. Bu yüzden hesaplama yapmaya aslında gerek yoktur.
MetaTrader gibi çevrimiçi forex işlem platformlarında, RSI göstergesi yerleşiktir. Menüden RSI’yi etkinleştirerek grafikte RSI görebilirsiniz. Tipik RSI, standart olarak son 14 mum için bu değişiklikleri hesaplamak üzere ayarlanmıştır.
Örneğin; son 14 mumun tümü boğa (yükseliş) mumu olsaydı, RSI değeri 100 olurdu. Hepsi düşüş mumu olsaydı, RSI değeri 0 olurdu.
RSI İndikatörü Nasıl Kullanılır?
Göreceli Güç Endeksi (RSI), çeşitli farklı şekillerde faydalı olabilir. RSI nasıl kullanılır sorusuna yanıt olarak verilebilecek yöntemler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
- Yeni bir eğilimi doğrulamak
- Yakın tarihli bir fiyat hareketinin ne zaman “aşırı alım” ve “aşırı satım” seviyelerine ulaştığını görebilmek
- Gerçek fiyat ile RSI göstergesi arasındaki farklılığa bağlı olarak olası bir fiyatın tersine dönmesi konusunda uyarmak için kullanılır.
İşlem sinyalleri oluşturmak için RSI kullanmaya yönelik farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Şimdi gelin bunların neler olduğuna bakalım.
Aşırı Alım ve Aşırı Satım Bölgelerini RSI Göstergesi ile Belirleme
Fiyat düştükçe, RSI 0’a doğru yönelecektir. Benzer olarak, fiyat yükseldikçe RSI 100’e yönelecektir. Değerler ne kadar uç noktalarda olursa, döviz çiftinin o kadar “aşırı alım” veya “aşırı satım” bölgesinde olduğu kabul edilir.
70’in üzerindeki değerler, aşırı alım koşullarını gösterir. 30’un altındaki değerler ise aşırı satım koşullarını gösterir. Bazı yatırımcılar daha garantili olacağını düşündükleri için 25 ve 75 seviyelerini kabul edebilirler. Bu seviyeler aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini gösterir.
Aşırı alım sinyali, son fiyat artışının (şu an için) sona erebileceğini ve fiyatın yakında düşebileceğini gösterir. Aşırı satım sinyali ise son fiyat düşüşünün (şimdilik) sona erebileceğini ve fiyatın yakında toparlanabileceğini gösterir.
Birçok yatırımcı, aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini kullanarak alım satım sinyalleri üretir. Aşağıdaki örnek grafikte, bir varlığın fiyat hareketlerini çok doğru bir şekilde tahmin eden RSI grafiği örneğini görebilirsiniz.
Yakınsama / Iraksama (Trend Güçlülüğü / Zayıflığı)
Yakınsama: RSI fiyatın aynı yönünü takip ettiğinde, bu potansiyel trendin güçlü olduğuna ve yükseliş ivmesine işaret eder.
Iraksama: RSI, fiyatın karşıt yönünde hareket ettiğinde, bu potansiyel trendin zayıflığına ve azalan yükseliş ivmesine işaret eder.
RSI aşırı alım veya aşırı satım seviyesine ulaştığında, bunu mevcut trendin ivmesinin yakında bitebileceğine dair bir uyarı olarak görmelisiniz.
Dikkat: RSI aşırı alım veya aşırı satım seviyesine geçtiği için, trendin tersine döneceğini garanti ETMEZ, sadece olasılığın var olduğunu bizlere gösterir.
RSI Alış Sinyali
Aşırı satım sinyali (Trend Ters Çevirme) şeklinde alış sinyali verebilmektedir. RSI aşırı satım seviyesine (30 veya daha az) düştüğünde ve ardından tekrar 30’un üzerine çıktığında bir alış sinyali oluşur.
Yükselen trend uyarısı (Trend Onayı) olarak da alış sinyali verebilir. RSI önceden 50’nin altına düştüğünde ve ardından tekrar 50’nin üzerine çıktığında bir satın alma sinyali oluşur.
RSI Satış Sinyali
Aşırı alım sinyali (Trend Tersine Çevirme) şeklinde satış sinyali verebilmektedir. RSI aşırı alım seviyesine (70 veya daha fazla) yükseldiğinde ve ardından 70’in altına düştüğünde bir satış sinyali oluşur.
Düşüş trendi uyarısı (Trend Onayı) da bir satış sinyali olarak göstergede belirtilmektedir. RSI önceden 50’nin üzerindeyken ve ardından tekrar 50’nin altına düştüğünde bir satış sinyali oluşur.
RSI Uyumsuzluklar Nedir?
RSI göstergesinde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de uyumsuzluklar olmalıdır. Normal şartlarda gösterge ile fiyat grafiği matematiksel hesaplamalardan dolayı birlikte hareket etmesi gerekir. Fakat bazen bu durum oluşmaz. Bir diğer deyişle fiyat ile gösterge uyumsuz çalışır.
Uyumsuzluk, göstergenin bir yatırım aracının grafiğindeki fiyatlara paralel hareket etmemesidir. RSI uyumsuzluğu da fiyatların RSI seviyelerine paralel hareket etmemesidir. RSI indikatörü uyumsuzluk sinyali vererek önceden yatırımcılara trend değişimini haber verir.
Uyumsuzluk konusunu iyi anlayabilmek için lower low ve higher high terimlerini bilmek gerekir. Fiyatlar önceki düşük seviyeden daha düşükse buna lower low denir. Bu durumda, RSI seviyesinin paralel olarak daha düşük hareket etmesi beklenir. Ancak her zaman değil.
Aşağıdaki grafikte güzel bir örnek görebilirsiniz. Düşük fiyatlara rağmen, RSI değeri yükseliyor ve tutarsızlık gösteriyor. O zaman fiyatların yükseldiğini görebilirsiniz. Bu bir yükseliş uyumsuzluğu durumudur.
Aşağıdaki grafikte başarılı bir örneği inceleyelim. İlk olarak, RSI değeri 22 gösteriyor ve fiyatlar düşmeye devam ediyor. Güçlü bir düşüş trendi görüyoruz. Fiyatlar düşüyor. Benzer şekilde, RSI da düşük seviyeye iner ve fiyatlar en düşük seviyedeyken RSI değeri 22’den 18’e düşer.
Sonra fiyatlar daha düşük bir seviyeye iniyor, ancak bu noktada RSI, 18’in önceki düşük seviyesinin üzerinde 38 seviyesinde. Burada RSI ve fiyatlar arasında uyumsuzluk görüyoruz. Dolayısıyla bu uyumsuzluktan sonra fiyatların artması bekleniyor.
Yukarıdaki grafikte başarılı bir düşüş uyumsuluk örneği görüyoruz. Fiyatlar yükselmesine rağmen RSI değeri daha da düşüyor. Sonra fiyatlar da düşmeye başlıyor.
RSI, çok kullanışlı ve basit bir teknik analiz aracıdır. Forex’te birçok yeni yatırımcının kısa bir sürede bu yazıyı okuduktan ve geriye dönük testler yaptıktan sonra RSI ile başarılı sinyaller üretmesi mümkündür. RSI nedir konulu bu bölümün sonuna geldik. Sorularınızı yorum bölümünden iletebilirsiniz.